Penjelasan: Proses acak didefinisikan stasioner dalam arti sempit jika statistiknya bervariasi dengan pergeseran asal waktu. Penjelasan: Fungsi autokorelasi bergantung pada selisih waktu antara t1 dan t2.
Apa syarat agar proses acak stasioner?
Secara intuitif, proses acak {X(t), t∈J} stasioner jika sifat statistiknya tidak berubah terhadap waktu. Misalnya, untuk proses stasioner, X(t) dan X(t+Δ) memiliki distribusi probabilitas yang sama.
Apa yang dimaksud dengan proses acak yang benar-benar stasioner?
Dalam matematika dan statistik, proses stasioner (atau proses stasioner ketat/ketat atau proses stasioner kuat/kuat) adalah proses stokastik yang distribusi probabilitas gabungan tak bersyaratnya tidak berubah ketika digeser dalam waktu.
Apa fungsi autokorelasi dalam proses acak?
Fungsi autokorelasi memberikan ukuran kesamaan antara dua pengamatan dari proses acak X(t) pada titik yang berbeda dalam waktu t dan s . Fungsi autokorelasi X(t) dan X(s) dinotasikan dengan RXX(t, s) dan didefinisikan sebagai berikut: (10.2a)
Kapan proses acak dikatakan ketat atau stasioner?
Sebuah proses acak X(t) dikatakan stasioner atau benar-benar stasioner jika pdf dari sekumpulan sampeltidak berubah terhadap waktu . Dengan kata lain, joint pdf atau cdf dari X(t1), …, X(tk) sama dengan joint pdf atau cdf dari X t 1 +, …, X t k + untuk setiap shift waktu, dan untuk semua pilihan t1, …, tk.
