Pilih Stat > Deret Waktu > Autokorelasi
Bagaimana cara memeriksa autokorelasi di Minitab?
Pilih Stat > Time Series > Autokorelasi dan pilih residual; ini menampilkan fungsi autokorelasi dan statistik uji Ljung-Box Q.
Bagaimana Anda menemukan autokorelasi?
Metode umum pengujian autokorelasi adalah tes Durbin-Watson. Perangkat lunak statistik seperti SPSS dapat menyertakan opsi untuk menjalankan uji Durbin-Watson saat melakukan analisis regresi. Tes Durbin-Watson menghasilkan statistik uji yang berkisar dari 0 hingga 4.
Bagaimana cara menemukan autokorelasi pada plot residual?
Otokorelasi terjadi ketika residual tidak independen satu sama lain. Artinya, ketika nilai e[i+1] tidak bebas dari e. Sementara plot residual, atau plot lag-1 memungkinkan Anda untuk memeriksa autokorelasi secara visual, Anda dapat secara formal menguji hipotesis menggunakan uji Durbin-Watson.
Di mana kita menggunakan autokorelasi?
Otokorelasi dalam Analisis Teknis
Analis teknis dapat menggunakan autokorelasi untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh harga masa lalu untuk suatu sekuritas terhadap harga masa depan. Autokorelasi dapat membantu menentukan apakah ada faktor momentum yang dimainkan dengan saham tertentu.