Dalam analisis deret waktu, fungsi autokorelasi parsial memberikan korelasi parsial deret waktu stasioner dengan nilai lag-nya sendiri, meregresi nilai deret waktu pada semua lag yang lebih pendek. Ini kontras dengan fungsi autokorelasi, yang tidak mengontrol lag lainnya.
Apa perbedaan antara autokorelasi dan autokorelasi parsial?
Otokorelasi antara X dan Z akan memperhitungkan semua perubahan pada X baik yang berasal dari Z secara langsung maupun melalui Y. Sebagian autokorelasi menghilangkan pengaruh tidak langsung Z terhadap X yang datang melalui Y.
Apa yang dimaksud dengan autokorelasi parsial dalam ekonometrika?
Otokorelasi parsial adalah rangkuman hubungan antara pengamatan dalam deret waktu dengan pengamatan pada langkah-langkah waktu sebelumnya dengan hubungan pengamatan intervensi dihapus.
Apa itu plot autokorelasi parsial?
Plot autokorelasi parsial (Box and Jenkins, hlm. 64-65, 1970) adalah alat yang umum digunakan untuk identifikasi model dalam model Box-Jenkins. Autokorelasi parsial pada lag k adalah autokorelasi antara X_t dan X_{t-k} yang tidak diperhitungkan oleh lag 1 sampai k-1.
Apa perbedaan antara ACF dan PACF?
PACF mirip dengan ACF kecuali bahwa setiap korelasi mengontrol korelasi apa pun antara pengamatan dengan panjang lag yang lebih pendek. Jadi, nilai ACF danPACF pada lag pertama adalah sama karena keduanya mengukur korelasi antara titik data pada waktu t dengan titik data pada waktu t 1.
