Covariance adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara pergerakan dua harga aset. Ketika dua saham cenderung bergerak bersama, mereka terlihat memiliki kovarians positif; ketika mereka bergerak terbalik, kovariansnya negatif.
Di mana kovarians digunakan?
Kovarians digunakan dalam teori portofolio untuk menentukan aset apa yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Kovarians adalah ukuran statistik dari hubungan terarah antara dua harga aset. Teori portofolio modern menggunakan pengukuran statistik ini untuk mengurangi risiko keseluruhan untuk portofolio.
Haruskah saya menggunakan kovarians atau korelasi?
Sederhananya, Anda harus menggunakan matriks kovarians ketika variabel berada pada skala yang sama dan matriks korelasi ketika skala variabel berbeda.
Untuk apa sampel kovarians digunakan?
Sampel kovarians berguna dalam menilai keandalan sampel berarti sebagai penduga dan juga berguna sebagai penduga matriks kovarians populasi.
Apa itu kovarians dengan contoh?
Kovarians adalah ukuran seberapa banyak dua variabel acak bervariasi bersama. Ini mirip dengan varians, tetapi di mana varians memberi tahu Anda bagaimana variabel tunggal bervariasi, kovarian memberi tahu Anda bagaimana dua variabel bervariasi bersama.
