Jadi pengujian stasioneritas sangat penting karena seluruh hasil regresi mungkin dibuat-buat. … Secara formal deret disebut stasioner jika memenuhi tiga syarat, jika tidak maka deret tidak stasioner.
Mengapa kita menguji stasioneritas dalam deret waktu?
Mereka hanya dapat digunakan untuk menginformasikan sejauh mana hipotesis nol dapat ditolak atau gagal ditolak. Hasilnya harus ditafsirkan agar masalah yang diberikan menjadi bermakna. Namun, mereka memberikan pemeriksaan cepat dan bukti konfirmasi bahwa deret waktu itu stasioner atau tidak stasioner.
Apa yang dimaksud dengan uji stasioneritas?
Ada dua pendekatan yang berbeda: uji stasioneritas seperti uji KPSS yang menganggap sebagai hipotesis nol H0 bahwa deret tersebut stasioner, dan uji akar unit, seperti Dickey- Tes yang lebih lengkap dan versi augmentednya, tes Dickey-Fuller (ADF) yang ditambah, atau tes Phillips-Perron (PP), yang nolnya …
Apakah Anda perlu menguji stasioneritas dalam data deret waktu?
Umumnya, ya. Jika Anda memiliki tren dan musiman yang jelas dalam deret waktu Anda, buat model komponen ini, hapus dari pengamatan, lalu latih model pada residual. Jika kita memasukkan model stasioner ke data, kita menganggap data kita adalah realisasi dari proses stasioner.
Mengapa kita menguji root unit?
Tes root unit adalah tesuntuk stasioneritas dalam deret waktu. Deret waktu dikatakan stasioner jika pergeseran waktu tidak menyebabkan perubahan bentuk distribusi; akar unit adalah salah satu penyebab non-stasioneritas. Tes ini dikenal karena memiliki kekuatan statistik yang rendah.
