Jadi, apa yang dianggap sebagai rasio Sharpe yang baik yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan tinggi untuk jumlah risiko yang relatif rendah? Biasanya, setiap rasio Sharpe lebih besar dari 1,0 dianggap baik oleh investor. Rasio yang lebih tinggi dari 2,0 dinilai sangat baik. Rasio 3.0 atau lebih tinggi dianggap sangat baik.
Apa yang dimaksud dengan rasio Sharpe 0,5?
Sebagai aturan praktis, rasio Sharpe di atas 0,5 adalah kinerja yang mengalahkan pasar jika dicapai dalam jangka panjang. Rasio 1 luar biasa dan sulit dicapai dalam jangka waktu yang lama. Rasio 0,2-0,3 sejalan dengan pasar yang lebih luas.
Berapa rasio Sharpe yang baik atau buruk?
Rasio Sharpe 1.0 dianggap dapat diterima. Rasio Sharpe 2.0 dianggap sangat baik. Rasio Sharpe 3,0 dianggap sangat baik. Rasio Sharpe kurang dari 1,0 dianggap buruk.
Apa rasio Sharpe memberitahu Anda?
Rasio Sharpe menyesuaikan kinerja portofolio di masa lalu-atau kinerja masa depan yang diharapkan-untuk kelebihan risiko yang diambil oleh investor. Rasio Sharpe yang tinggi bagus jika dibandingkan dengan portofolio atau dana serupa dengan pengembalian yang lebih rendah.
Apa yang ditunjukkan oleh rasio Sharpe yang tinggi?
Rasio Sharpe menggunakan standar deviasi untuk mengukur pengembalian dana yang disesuaikan dengan risiko. Semakin tinggi rasio Sharpe dana, semakin baik pengembalian dana relatif terhadap risiko yang diambil. … Semakin tinggirasio Sharpe dana, semakin baik pengembaliannya relatif terhadap jumlah risiko investasi yang diambilnya.
