Dalam proses wss autokorelasinya adalah?

2025 Pengarang: Elizabeth Oswald | [email protected]. Terakhir diubah: 2025-01-23 15:47

2: Fungsi autokorelasi dari proses acak WSS adalah fungsi genap; yaitu, R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Sifat ini dapat dengan mudah ditentukan dari definisi autokorelasi. Perhatikan bahwa R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Karena x(t) adalah WSS, ekspresi ini sama untuk semua nilai t.}

Apa proses WSS?

Sebuah proses acak disebut stasioner indra lemah atau stasioner indra luas (WSS) jika fungsi rata-ratanya dan fungsi korelasinya tidak berubah oleh pergeseran waktu.

Apa yang dimaksud dengan autokorelasi dalam proses acak?

Pengantar Proses Acak

Pada dasarnya fungsi autokorelasi mendefinisikan seberapa mirip sinyal dengan versi waktu-shift itu sendiri . Proses acak X(t) disebut proses orde kedua jika E[X^{2(t)] < untuk setiap t T.}

Apa yang dimaksud dengan autokorelasi dalam proses stokastik?

Jika X dan Y merepresentasikan proses CT stokastik yang sama maka fungsi korelasi menjadi kasus khusus yang disebut autokorelasi. R.

Apakah proses Gaussian WSS atau SSS?

jika prosesnya bersama-sama gaussian WSS dan SSS. jika prosesnya white gaussian noise proses WSS dan SSS dengan mean=0 dan R(τ)=K(τ).